2024年9月14日 / 最終更新日時 : 2024年9月14日 馬場真哉 ９９．情報 Pythonではじめる時系列分析入門：サポートページ 『Pythonではじめる時系列分析入門』のサポートページです。 この記事では、書籍の特徴などの紹介をしています。 本書に使用したサンプルデータとPythonのコードは、すべてGitHubから参照できます。 ライブラリのイ […]
2019年12月14日 / 最終更新日時 : 2024年8月28日 馬場真哉 ベイズ統計学 状態空間モデルをStanで推定するときの収束を良くするコツ この記事では、状態空間モデルをStanで推定するときの収束を良くするコツを説明します。 コードはGitHubから参照できます。 状態空間モデルは説明能力が高く、データに合わせて柔軟に構造を変えることができます。しかし、あ […]
2019年6月10日 / 最終更新日時 : 2023年7月29日 馬場真哉 ９９．情報 RとStanではじめる ベイズ統計モデリングによるデータ分析入門：サポートページ 『RとStanではじめる ベイズ統計モデリングによるデータ分析入門』のサポートページです。 この記事では、書籍の特徴などの紹介をしています。 本書に使用したサンプルデータとR,Stanのコードは、すべてGitHubから参 […]
2018年12月10日 / 最終更新日時 : 2018年12月10日 馬場真哉 ベイズ統計学 Stanで推定する多変量時系列モデル この記事では、複数の観測値があるが、状態は1つしかないモデルを推定します。状態空間モデルを用いてこれを達成します。RとStanという2つのソフトウェアの組み合わせを使ってモデルを推定します。コードはGitHubから参照で […]
2018年3月5日 / 最終更新日時 : 2018年3月6日 馬場真哉 時系列分析 時系列分析のためのブックガイド 新規作成：2018年03月05日 最終更新：2018年03月06日 この記事は、時系列分析をこれから学ぼうとされる方のためのブックガイドです。 書籍によってカバーされている範囲、R言語などのプログラミング言語を援用してい […]
2018年2月7日 / 最終更新日時 : 2018年2月7日 馬場真哉 状態空間モデル KFASの使い方 新規作成：2018年2月7日 最終更新：2018年2月7日 ローカルレベルモデルの推定を通して、KFASパッケージの使い方を説明します。 この記事は、書籍「時系列分析と状態空間モデルの基礎：RとStanで学ぶ理論と実装」 […]
2018年1月19日 / 最終更新日時 : 2019年7月15日 馬場真哉 ９９．情報 時系列分析と状態空間モデルの基礎：サポートページ 『時系列分析と状態空間モデルの基礎：RとStanで学ぶ理論と実装』のサポートページです。 本書に使用したサンプルデータとR,StanのコードはすべてGitHubから参照できます。 緑色の「Clone or downloa […]
2017年5月30日 / 最終更新日時 : 2017年9月9日 馬場真哉 Pythonデータ分析 Pythonによる状態空間モデル 最終更新：2017年06月06日 Pythonを用いた、状態空間モデルの実装方法について説明します。 なお、正規線形状態空間モデル（動的線形モデル）のみをここでは扱います。 Pythonを使えば、カルマンフィルタや最尤法 […]
2017年4月16日 / 最終更新日時 : 2017年4月22日 馬場真哉 状態空間モデル カルマンフィルタと最尤法 新規作成：2017年04月16日 最終更新：2017年04月16日 カルマンフィルタを実行するには、パラメタを事前に与える必要があります。 そのパラメタを推定する方法が、今回紹介する最尤法です。 この記事では、尤度の説明 […]
2017年4月15日 / 最終更新日時 : 2018年10月8日 馬場真哉 状態空間モデル カルマンフィルタの考え方 カルマンフィルタは、状態空間モデルにおいて、内部の見えない「状態」を効率的に推定するための計算手法です。 カルマンフィルタを理解するためには、まず状態空間モデルが何なのかを理解することが必要です。そのうえでカルマンフィル […]
