2018年4月24日 / 最終更新日時 : 2018年4月25日 馬場真哉 時系列分析 R言語による時系列予測とクロスバリデーション法による評価 時系列データへのクロスバリデーション法を用いて、予測精度の評価を行う方法を説明します。 R言語のforecastパッケージのtsCV関数を用いると、効率的な短いコードで実装が可能です。 この記事では、時系列データの前処理 […]
2018年1月19日 / 最終更新日時 : 2019年7月15日 馬場真哉 ９９．情報 時系列分析と状態空間モデルの基礎：サポートページ 『時系列分析と状態空間モデルの基礎：RとStanで学ぶ理論と実装』のサポートページです。 本書に使用したサンプルデータとR,StanのコードはすべてGitHubから参照できます。 緑色の「Clone or downloa […]
2017年7月14日 / 最終更新日時 : 2017年7月14日 馬場真哉 時系列分析 ARIMAモデルによる株価の予測 最終更新：2017年7月14日 標準的な時系列解析手法であるARIMAモデルを用いた、株価の予測とその評価の方法について説明します。 ARIMAモデルは、R言語を使うととても簡単に推定することができます。 簡単である割に […]
2017年5月28日 / 最終更新日時 : 2018年7月7日 馬場真哉 Pythonデータ分析 Pythonによる時系列分析の基礎 Pythonを使った時系列解析の方法について説明します。 時系列データの読み込みから、図示、自己相関などの統計量の計算といった基礎から始めて、自動SARIMAモデル推定までを説明します。 この記事を読めば、簡単なBox- […]
2013年9月7日 / 最終更新日時 : 2017年8月26日 馬場真哉 時系列分析 時系列分析_実践編 最終更新:2016年1月24日 Rを用いた時系列解析の実践例を載せます。 Rを使えばARIMAもSARIMAもサクッと一瞬で計算できますよ。 時系列解析って何？ という方は ・時系列解析_理論編 ・時系列解析_ホワイトノ […]
2013年9月7日 / 最終更新日時 : 2013年9月7日 馬場真哉 時系列分析 時系列解析_ホワイトノイズとランダムウォーク Rを用いた時系列解析 の実践例を載せます。 時系列解析ってなに？ という方は時系列解析_理論編を先に読まれるとよいと思います。 ここでは、本格的な時系列モデルを組む前に、予測がほぼ不可能であるホワイトノイズとランダムウォ […]
2013年7月21日 / 最終更新日時 : 2018年1月22日 馬場真哉 時系列分析 時系列解析_理論編 最終更新:2017年6月1日 時系列分析という名前はご存知でしょうか？ 残念ながらExcelで実行するのがやや困難であるためこの名前もあまり浸透していないのではないかと思います。 時系列解析は、回帰分析とは違ってあまり知 […]
