2016年2月28日 / 最終更新日時 : 2017年8月26日 馬場真哉 状態空間モデル 状態空間モデルの推定方法の分類 新規作成：2016年2月28日 最終更新：2016年2月28日 カルマンフィルタに拡張カルマンフィルタ、粒子フィルタ、そんでもってギブスサンプラーにハミルトニアンモンテカルロ法。 呪文みたいですが、これらはすべて、状態空 […]
2016年1月24日 / 最終更新日時 : 2017年8月26日 馬場真哉 状態空間モデル dlmによる時変係数モデル 最終更新:2017年6月1日 dlmパッケージを使って、「傾きが時間によって変化する回帰モデル」を推定します。 Stanを使って「傾きが時間によって変化する回帰モデル」を推定する解説記事を以前書きました。 しかし、Sta […]
2013年10月27日 / 最終更新日時 : 2017年8月26日 馬場真哉 状態空間モデル 季節とトレンド 最終更新:2017年6月1日 dlmパッケージを使って、ちょっと複雑な正規線形状態空間モデル（動的線形モデル）を推定します。 今回は、トレンド成分と季節成分の入った状態空間モデルを推定し、予測を行うところまでを行います。 […]
2013年10月27日 / 最終更新日時 : 2017年8月26日 馬場真哉 状態空間モデル ローカルレベルモデル 最終更新:2017年6月1日 前のページではNileデータを使ってローカルレベルモデルを推定 しました。とはいえ、ローカルレベルモデルとはいったい何なのかということを全く説明していなかったので、状態空間モデル（今回はその […]
2013年10月26日 / 最終更新日時 : 2017年8月26日 馬場真哉 時系列分析 dlmの使い方 最終更新:2017年6月1日 Rのｄｌｍパッケージを用いて、動的線形モデル（正規線形状態空間モデル）を推定する方法を書きます。 ●状態空間モデル関連のページ なぜ状態空間モデルを使うのか 状態空間モデル：状態空間モデルの […]
