統計分析や統計的予測・意思決定理論など
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タグ : 状態空間モデル

”慣れ”の統計モデリング:Stanで推定する時変係数モデル

新規作成:2015年12月13日 最終更新:2016年9月22日 ローカルレベルモデルくらいでしたらdlmパッケージでも簡単に推定できます。 せっかくStanを使うのですから、もっと複雑なモデルを作ってみましょう。 今回 …

Stanで推定するローカルレベルモデル

新規作成日:2015年12月6日 最終更新日:2016年9月22日 Stanを使って、ローカルレベルモデルを推定しましょう。 今回はナイル川の流量データを対象として、ローカルレベルモデルを推定します。 なお、Stanとベ …

時系列解析の文献:2015年9月版

最終更新:2015年9月23日 ここでは、時系列解析を学ぶにあたって有用と思われる文献の紹介をします。 なお、画像はすべてAmazonへのリンクとなっております。 時系列解析は、統計学における、応用・発展の位置にあると思 …

なぜ状態空間モデルを使うのか

最終更新:2016年1月24日 このサイトでは統計学や統計モデルの紹介を多くしています。 その中でも、状態空間モデルは、力を入れている分野の一つです。 ところで、なぜ状態空間モデルを使う必要があるのでしょうか。 そもそも …

季節とトレンド

最終更新:2017年6月1日 dlmパッケージを使って、ちょっと複雑な正規線形状態空間モデル(動的線形モデル)を推定します。 今回は、トレンド成分と季節成分の入った状態空間モデルを推定し、予測を行うところまでを行います。 …

ローカルレベルモデル

最終更新:2017年6月1日 前のページではNileデータを使ってローカルレベルモデルを推定 しました。とはいえ、ローカルレベルモデルとはいったい何なのかということを全く説明していなかったので、状態空間モデル(今回はその …

dlmの使い方

最終更新:2017年6月1日 Rのdlmパッケージを用いて、動的線形モデル(正規線形状態空間モデル)を推定する方法を書きます。 ●状態空間モデル関連のページ なぜ状態空間モデルを使うのか 状態空間モデル:状態空間モデルの …

状態空間モデル

最終更新:2017年6月1日 状態空間モデルとはいったい何で、どんな時に使うといいのか、使うとどんなご利益があるのかということについて書きます。 ●状態空間モデル関連のページ なぜ状態空間モデルを使うのか 状態空間モデル …

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