統計分析や統計的予測・意思決定理論など
最新記事

状態空間モデル

KFASの使い方

新規作成:2018年2月7日 最終更新:2018年2月7日 ローカルレベルモデルの推定を通して、KFASパッケージの使い方を説明します。 この記事は、書籍「時系列分析と状態空間モデルの基礎:RとStanで学ぶ理論と実装」 …

Pythonによる状態空間モデル

最終更新:2017年06月06日 Pythonを用いた、状態空間モデルの実装方法について説明します。 なお、正規線形状態空間モデル(動的線形モデル)のみをここでは扱います。 Pythonを使えば、カルマンフィルタや最尤法 …

カルマンフィルタと最尤法

新規作成:2017年04月16日 最終更新:2017年04月16日 カルマンフィルタを実行するには、パラメタを事前に与える必要があります。 そのパラメタを推定する方法が、今回紹介する最尤法です。 この記事では、尤度の説明 …

カルマンフィルタの考え方

新規作成:2017年04月15日 最終更新:2017年04月16日 カルマンフィルタは、状態空間モデルにおいて、内部の見えない「状態」を効率的に推定するための計算手法です。 カルマンフィルタを理解するためには、まず状態空 …

状態空間モデルの推定方法の分類

新規作成:2016年2月28日 最終更新:2016年2月28日 カルマンフィルタに拡張カルマンフィルタ、粒子フィルタ、そんでもってギブスサンプラーにハミルトニアンモンテカルロ法。 呪文みたいですが、これらはすべて、状態空 …

dlmによる時変係数モデル

最終更新:2017年6月1日 dlmパッケージを使って、「傾きが時間によって変化する回帰モデル」を推定します。 Stanを使って「傾きが時間によって変化する回帰モデル」を推定する解説記事を以前書きました。 しかし、Sta …

”慣れ”の統計モデリング:Stanで推定する時変係数モデル

新規作成:2015年12月13日 最終更新:2016年9月22日 ローカルレベルモデルくらいでしたらdlmパッケージでも簡単に推定できます。 せっかくStanを使うのですから、もっと複雑なモデルを作ってみましょう。 今回 …

Stanで推定するローカルレベルモデル

新規作成日:2015年12月6日 最終更新日:2016年9月22日 Stanを使って、ローカルレベルモデルを推定しましょう。 今回はナイル川の流量データを対象として、ローカルレベルモデルを推定します。 なお、Stanとベ …

時系列解析の文献:2015年9月版

最終更新:2015年9月23日 ここでは、時系列解析を学ぶにあたって有用と思われる文献の紹介をします。 なお、画像はすべてAmazonへのリンクとなっております。 時系列解析は、統計学における、応用・発展の位置にあると思 …

なぜ状態空間モデルを使うのか

最終更新:2016年1月24日 このサイトでは統計学や統計モデルの紹介を多くしています。 その中でも、状態空間モデルは、力を入れている分野の一つです。 ところで、なぜ状態空間モデルを使う必要があるのでしょうか。 そもそも …

1 2 »

管理人の書いた本



-------------
翔泳社さんのリンク
出版社の直販サイト
-------------
楽天さんのリンク
hontoさんのリンク
-------------
丸善/ジュンク堂書店さんの在庫
紀伊国屋書店さんの在庫

管理人の書いた本



-------------
プレアデス出版さんのリンク
出版社の直販サイト
-------------
楽天さんのリンク
hontoさんのリンク
-------------
丸善/ジュンク堂書店さんの在庫
紀伊国屋書店さんの在庫

管理人の書いた本



-------------
プレアデス出版さんのリンク
出版社の直販サイト
-------------
楽天さんのリンク
hontoさんのリンク
-------------
丸善/ジュンク堂書店さんの在庫
紀伊国屋書店さんの在庫

管理人ツイッター

PAGETOP
Copyright © Shinya Baba All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.