統計分析や統計的予測・意思決定理論など
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タグ : 予測

ARIMAモデルによる株価の予測

最終更新:2017年7月14日 標準的な時系列解析手法であるARIMAモデルを用いた、株価の予測とその評価の方法について説明します。 ARIMAモデルは、R言語を使うととても簡単に推定することができます。 簡単である割に …

季節とトレンド

最終更新:2017年6月1日 dlmパッケージを使って、ちょっと複雑な正規線形状態空間モデル(動的線形モデル)を推定します。 今回は、トレンド成分と季節成分の入った状態空間モデルを推定し、予測を行うところまでを行います。 …

ローカルレベルモデル

最終更新:2017年6月1日 前のページではNileデータを使ってローカルレベルモデルを推定 しました。とはいえ、ローカルレベルモデルとはいったい何なのかということを全く説明していなかったので、状態空間モデル(今回はその …

状態空間モデル

最終更新:2017年6月1日 状態空間モデルとはいったい何で、どんな時に使うといいのか、使うとどんなご利益があるのかということについて書きます。 ●状態空間モデル関連のページ なぜ状態空間モデルを使うのか 状態空間モデル …

VARモデル

最終更新:2016年1月24日 Rを用いたVARモデルの簡単な解説と計算方法を載せます。   目次 1.VARモデルとは 2.VARモデルの仕組み 3.VARな予測 4.VARあれこれ スポンサードリンク &n …

時系列分析_実践編

最終更新:2016年1月24日 Rを用いた時系列解析の実践例を載せます。 Rを使えばARIMAもSARIMAもサクッと一瞬で計算できますよ。 時系列解析って何? という方は ・時系列解析_理論編 ・時系列解析_ホワイトノ …

統計勉強会の資料~一日目 正規線形モデル編~

2013年8月10~11日にかけて北大函館キャンパス内で行われた統計勉強会の資料です。 二日目の資料はこちら。 統計モデルを手っ取り早く勉強したい方にはちょうど良い資料だと思います。 勉強会に参加された方もそうでない方も …

時系列解析_理論編

最終更新:2017年6月1日 時系列分析という名前はご存知でしょうか? 残念ながらExcelで実行するのがやや困難であるためこの名前もあまり浸透していないのではないかと思います。 時系列解析は、回帰分析とは違ってあまり知 …

平滑化スプラインと加法モデル

最終更新:2017年03月11日 Rを用いた平滑化スプライン・加法モデルの簡単な解説と計算・予測方法を載せます。 単回帰・重回帰分析との比較を交えて説明します。 ここで用いたRコードは、まとめてこちらから見ることができま …

重回帰分析

前のページで変数選択 ができたので、実際の予測を行います。 目次 1.使用データとモデリング 2.AICによるモデル選択 3.予測 1.使用データとモデリング set.seed(0) N<-100 Intercep …

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