統計分析や統計的予測・意思決定理論など
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タグ : 時系列分析

時系列解析の文献:2015年9月版

最終更新:2015年9月23日 ここでは、時系列解析を学ぶにあたって有用と思われる文献の紹介をします。 なお、画像はすべてAmazonへのリンクとなっております。 時系列解析は、統計学における、応用・発展の位置にあると思 …

季節とトレンド

最終更新:2017年6月1日 dlmパッケージを使って、ちょっと複雑な正規線形状態空間モデル(動的線形モデル)を推定します。 今回は、トレンド成分と季節成分の入った状態空間モデルを推定し、予測を行うところまでを行います。 …

ローカルレベルモデル

最終更新:2017年6月1日 前のページではNileデータを使ってローカルレベルモデルを推定 しました。とはいえ、ローカルレベルモデルとはいったい何なのかということを全く説明していなかったので、状態空間モデル(今回はその …

dlmの使い方

最終更新:2017年6月1日 Rのdlmパッケージを用いて、動的線形モデル(正規線形状態空間モデル)を推定する方法を書きます。 ●状態空間モデル関連のページ なぜ状態空間モデルを使うのか 状態空間モデル:状態空間モデルの …

状態空間モデル

最終更新:2017年6月1日 状態空間モデルとはいったい何で、どんな時に使うといいのか、使うとどんなご利益があるのかということについて書きます。 ●状態空間モデル関連のページ なぜ状態空間モデルを使うのか 状態空間モデル …

VARモデル

最終更新:2016年1月24日 Rを用いたVARモデルの簡単な解説と計算方法を載せます。   目次 1.VARモデルとは 2.VARモデルの仕組み 3.VARな予測 4.VARあれこれ スポンサードリンク &n …

時系列解析_ホワイトノイズとランダムウォーク

Rを用いた時系列解析 の実践例を載せます。 時系列解析ってなに? という方は時系列解析_理論編を先に読まれるとよいと思います。 ここでは、本格的な時系列モデルを組む前に、予測がほぼ不可能であるホワイトノイズとランダムウォ …

時系列解析_理論編

最終更新:2017年6月1日 時系列分析という名前はご存知でしょうか? 残念ながらExcelで実行するのがやや困難であるためこの名前もあまり浸透していないのではないかと思います。 時系列解析は、回帰分析とは違ってあまり知 …

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