統計分析や統計的予測・意思決定理論など
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月別アーカイブ: 2013年10月

季節とトレンド

最終更新:2017年6月1日 dlmパッケージを使って、ちょっと複雑な正規線形状態空間モデル(動的線形モデル)を推定します。 今回は、トレンド成分と季節成分の入った状態空間モデルを推定し、予測を行うところまでを行います。 …

ローカルレベルモデル

最終更新:2017年6月1日 前のページではNileデータを使ってローカルレベルモデルを推定 しました。とはいえ、ローカルレベルモデルとはいったい何なのかということを全く説明していなかったので、状態空間モデル(今回はその …

dlmの使い方

最終更新:2017年6月1日 Rのdlmパッケージを用いて、動的線形モデル(正規線形状態空間モデル)を推定する方法を書きます。 ●状態空間モデル関連のページ なぜ状態空間モデルを使うのか 状態空間モデル:状態空間モデルの …

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