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時系列分析

時系列データへの回帰分析

新規作成:2017年05月16日 最終更新:2017年05月16日 ここでは、時系列データを手にした際に、どのような手順で回帰分析をかけていけばいいのか、フローチャートを交えて解説します。 時系列データは特殊でして、普通 ...

カルマンフィルタと最尤法

新規作成:2017年04月16日 最終更新:2017年04月16日 カルマンフィルタを実行するには、パラメタを事前に与える必要があります。 そのパラメタを推定する方法が、今回紹介する最尤法です。 この記事では、尤度の説明 ...

状態空間モデルの推定方法の分類

新規作成:2016年2月28日 最終更新:2016年2月28日 カルマンフィルタに拡張カルマンフィルタ、粒子フィルタ、そんでもってギブスサンプラーにハミルトニアンモンテカルロ法。 呪文みたいですが、これらはすべて、状態空 ...

dlmによる時変係数モデル

新規作成:2016年1月24日 最終更新:2016年1月24日 dlmパッケージを使って、「傾きが時間によって変化する回帰モデル」を推定します。 Stanを使って「傾きが時間によって変化する回帰モデル」を推定する解説記事 ...

Stanで推定するローカルレベルモデル

新規作成日:2015年12月6日 最終更新日:2016年9月22日 Stanを使って、ローカルレベルモデルを推定しましょう。 今回はナイル川の流量データを対象として、ローカルレベルモデルを推定します。 なお、Stanとベ ...

時系列解析の文献:2015年9月版

最終更新:2015年9月23日 ここでは、時系列解析を学ぶにあたって有用と思われる文献の紹介をします。 なお、画像はすべてAmazonへのリンクとなっております。 時系列解析は、統計学における、応用・発展の位置にあると思 ...

季節とトレンド

最終更新:2016年1月24日 dlmパッケージを使って、ちょっと複雑な正規線形状態空間モデル(動的線形モデル)を推定します。 今回は、トレンド成分と季節成分の入った状態空間モデルを推定し、予測を行うところまでを行います ...

ローカルレベルモデル

最終更新:2016年1月24日 前のページではNileデータを使ってローカルレベルモデルを推定 しました。とはいえ、ローカルレベルモデルとはいったい何なのかということを全く説明していなかったので、状態空間モデル(今回はそ ...

dlmの使い方

最終更新:2016年7月3日 Rのdlmパッケージを用いて、動的線形モデル(正規線形状態空間モデル)を推定する方法を書きます。 ●状態空間モデル関連のページ なぜ状態空間モデルを使うのか 状態空間モデル     状態空間 ...

状態空間モデル

最終更新:2016年1月24日 状態空間モデルとはいったい何で、どんな時に使うといいのか、使うとどんなご利益があるのかということについて書きます。 ●状態空間モデル関連のページ なぜ状態空間モデルを使うのか 状態空間モデ ...

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