2016年2月28日 / 最終更新日時 : 2017年8月26日 馬場真哉 状態空間モデル 状態空間モデルの推定方法の分類 新規作成:2016年2月28日 最終更新:2016年2月28日 カルマンフィルタに拡張カルマンフィルタ、粒子フィルタ、そんでもってギブスサンプラーにハミルトニアンモンテカルロ法。 呪文みたいですが、これらはすべて、状態空 […]
2016年1月24日 / 最終更新日時 : 2017年8月26日 馬場真哉 状態空間モデル dlmによる時変係数モデル 最終更新:2017年6月1日 dlmパッケージを使って、「傾きが時間によって変化する回帰モデル」を推定します。 Stanを使って「傾きが時間によって変化する回帰モデル」を推定する解説記事を以前書きました。 しかし、Sta […]
2015年12月13日 / 最終更新日時 : 2017年8月26日 馬場真哉 ベイズ統計学 ”慣れ”の統計モデリング:Stanで推定する時変係数モデル 新規作成:2015年12月13日 最終更新:2016年9月22日 ローカルレベルモデルくらいでしたらdlmパッケージでも簡単に推定できます。 せっかくStanを使うのですから、もっと複雑なモデルを作ってみましょう。 今回 […]
2015年12月6日 / 最終更新日時 : 2017年8月26日 馬場真哉 ベイズ統計学 Stanで推定するローカルレベルモデル 新規作成日:2015年12月6日 最終更新日:2016年9月22日 Stanを使って、ローカルレベルモデルを推定しましょう。 今回はナイル川の流量データを対象として、ローカルレベルモデルを推定します。 なお、Stanとベ […]
2015年12月5日 / 最終更新日時 : 2017年8月26日 馬場真哉 ベイズ統計学 Stanによるベイズ推定の基礎 新規作成日:2015年12月5日 最終更新日:2016年9月22日 理論がわかっても、実践ができなければ意味がありません。 ここでは、Stanというフリーソフトを使って、ベイズ統計学をもとにしたパラメタ推定 […]
2015年12月2日 / 最終更新日時 : 2017年8月26日 馬場真哉 ベイズ統計学 ベイズとMCMCと統計モデルの関係 最終更新:2015年12月2日 最終更新:2016年9月22日 MCMCとは乱数発生アルゴリズムです。ランダムなデータを発生させるアルゴリズムです。 MCMCを使う目的は、統計モデルのパラメタを推定することです。 このペ […]
2015年11月30日 / 最終更新日時 : 2017年8月26日 馬場真哉 ベイズ統計学 ベイズと統計モデルの関係 新規作成:2015年11月30日 最終更新:2016年9月22日 ここでは、ベイズと統計モデルの関係を説明します。 両者の違い、そしてつながりについてご理解いただければ幸いです。 この記事はベイズ推定を応用 […]
2015年11月29日 / 最終更新日時 : 2017年8月26日 馬場真哉 ベイズ統計学 ベイズ統計学基礎 新規作成日:2015年11月29日 最終更新日:2017年5月25日 ベイズ統計学とは、ベイズの定理を基礎とした統計学の体系です。 ここでは、ベイズの定理を、具体例を使って導入します。ベイズ更新、事前確率・事後確率の考え […]
2015年9月23日 / 最終更新日時 : 2015年9月23日 馬場真哉 時系列分析 時系列解析の文献:2015年9月版 最終更新:2015年9月23日 ここでは、時系列解析を学ぶにあたって有用と思われる文献の紹介をします。 なお、画像はすべてAmazonへのリンクとなっております。 時系列解析は、統計学における、応用・発展の位置にあると思 […]
2015年9月12日 / 最終更新日時 : 2017年8月26日 馬場真哉 状態空間モデル なぜ状態空間モデルを使うのか 最終更新:2016年1月24日 このサイトでは統計学や統計モデルの紹介を多くしています。 その中でも、状態空間モデルは、力を入れている分野の一つです。 ところで、なぜ状態空間モデルを使う必要があるのでしょうか。 そもそも […]